Η Αννίτα Πάνια έχει μιλήσει ορισμένες φορές για την προσωπική της ζωή και το έχει κάνει χωρίς να φοβάται τις αποκαλύψεις, με την ίδια να αναφέρεται ακόμη και στα προβλήματα με την υγεία της.
Η ίδια, «σπάζοντας» και τη σιωπή της για τον χωρισμό με τον Νίκο Καρβέλα, έχει παραδεχθεί, άλλωστε, ότι έχει περάσει από αρκετές περιπέτειες, κάνοντας λόγο στο «Πρωινό» για το πόσο φοβάται να αρρωστήσει, καθώς και για την κατάθλιψη που την είχε «χτυπήσει» στο παρελθόν.
Για την αρρωστοφοβία, την κατάθλιψη στο παρελθόν και τους πανικούς της, συγκεκριμένα είχε πει: «Κάθε τρεις μήνες κάνω εξετάσεις, πρόβλημα… Λέω ότι γενικότερα ότι δεν είμαι ένας καταχαρούμενος άνθρωπος στη ζωή μου.
Έχω κουμπώσει πολλή καρτέλα, χάπα στο παρελθόν για να ξεπεράσω τους πανικούς μου. Το να είμαι ένας άνθρωπος ζωντανός και να βρίσκομαι ανάμεσα σε άλλους ζωντανούς ανθρώπους. Αυτό μου δημιουργούσε πάντα πανικό».